PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHY с FCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHY с FCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT).

FTHY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHY и FCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHY и FCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		-1.22%7.80%15.71%14.65%-26.09%7.63%4.66%
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.43%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, FTHY показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FCT с доходностью -1.43%.

FTHY

1 день
2.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
3.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

FCT

1 день
1.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Часто сравнивают с FTHY:
FTHY с FTHIFTHY с KNGFTHY с FMYFTHY с JFRFTHY с FOVIXFTHY с ISDFTHY с FPF
Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с FPFFCT с RDVIFCT с FDHIXFCT с FOVIXFCT с PLFRX

Сравнение комиссий FTHY и FCT

FTHY берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund

Доходность на риск

FTHY vs. FCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHY
Ранг доходности на риск FTHY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHY c FCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHYFCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.68

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

3.05

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHY vs. FCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHY на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCT равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHY и FCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHYFCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTHY и FCT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHY и FCT

Дивидендная доходность FTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности FCT в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHY
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund		10.16%10.66%10.70%10.22%11.85%7.83%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		11.07%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FTHY и FCT

Максимальная просадка FTHY за все время составила -31.17%, что меньше максимальной просадки FCT в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHY и FCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHYFCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.17%

-67.23%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-9.83%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-23.86%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-2.77%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-9.04%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHY и FCT

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHYFCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

7.57%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

12.73%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

12.12%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

13.35%

+0.04%