Сравнение FTHSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTHSX имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции WESCX немного впереди с 13.44%.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и WESCX
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
FTHSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
FTHSX
WESCX
Сравнение FTHSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.32 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.87 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.86 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и WESCX
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и WESCX
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -70.60% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.72% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -26.22% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -45.13% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.27% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -20.27% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.88% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и WESCX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.02% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.37% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 25.04% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 21.70% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 23.67% | -3.57% |