PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 13.39% против 10.51% соответственно.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FTHSX и VSCPX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FTHSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.38

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

5.96

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTHSX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и VSCPX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и VSCPX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-41.81%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-14.29%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-28.13%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-41.81%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.11%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.55%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и VSCPX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.81%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.60%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.79%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.74%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.55%

-1.45%