PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHSX с TNVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTHSX returned 14.38%/yr vs 12.01%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FTHSX charges 0.76%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.01% соответственно.

FTHSX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.25%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.38%

TNVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.66%
1 год
34.50%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHSX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		12.79%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		18.84%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Correlation

The correlation between FTHSX and TNVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2015 г.

0.90

The correlation between FTHSX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с IWMFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с FTVNXFTHSX с PSCZXFTHSX с VXF
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с FEQIXTNVIX с SOXQTNVIX с FLCSXTNVIX с SOXXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Доходность на риск

FTHSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHSXTNVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.13

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.11

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.56

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

12.56

-1.59

FTHSX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и TNVIX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и TNVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHSXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-42.75%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.14%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-20.59%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.61%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-42.75%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.16%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.18%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и TNVIX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 3.85%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHSXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.08%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.44%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.00%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.84%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

21.12%

-1.01%

Сравнение комиссий FTHSX и TNVIX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и TNVIX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TNVIX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.48%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.33%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHSX and TNVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNVIX has higher volatility (5.08%) compared to FTHSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, FTHSX dropped -37.74% vs TNVIX's -42.75%.

TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHSX и TNVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор