PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHSX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHSX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.64%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции FSOPX по среднегодовой доходности: 13.39% против 11.92% соответственно.

FTHSX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.31%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.39%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с FTSIXFTHSX с PSCZXFTHSX с VBRFTHSX с VXFFTHSX с IWMFTHSX с VSSFTHSX с FTXSX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий FTHSX и FSOPX

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FTHSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.13

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.35

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

10.03

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.48

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между FTHSX и FSOPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и FSOPX

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.54%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и FSOPX

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHSXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-61.75%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.87%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-30.06%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-39.15%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.29%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.45%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и FSOPX

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHSXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.00%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

13.55%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

22.47%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.70%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.93%

-1.83%