Сравнение FTHRX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.56% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и VUBFX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FTHRX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FTHRX
VUBFX
Сравнение FTHRX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 5.18 | -3.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 10.17 | -8.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.60 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 14.46 | -12.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 65.22 | -57.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 5.18 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 3.34 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 3.07 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.06 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и VUBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и VUBFX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и VUBFX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -1.86% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.30% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -1.86% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -1.86% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.10% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.17% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.07% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и VUBFX
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.34% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.55% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 0.84% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.98% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 0.84% | +2.55% |