PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.49%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 2.07% против 8.65% соответственно.

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.07%

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FTHRX и FSPSX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.11

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.56

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.54

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

5.93

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.11

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.46

+0.46

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FSPSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FSPSX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.35%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FSPSX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-33.69%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-11.39%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-29.41%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-33.69%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-10.86%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.59%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.96%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

7.04%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

10.63%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

16.79%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

15.77%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

16.47%

-13.08%