PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.49%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 13.23% соответственно.

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.07%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FTHRX и FSKAX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.83

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.29

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.04

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

5.05

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FSKAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FSKAX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.35%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FSKAX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-35.01%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-12.42%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-25.39%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-35.01%

+21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.92%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.05%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.57%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.42%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

9.40%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

18.50%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.38%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

18.42%

-15.03%