PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FIKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHRX с FIKQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and FIKQX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FTHRX returned 1.02%/yr vs 0.29%/yr for FIKQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for FIKQX.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FIKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FIKQX с доходностью 0.24%.

FTHRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.63%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.03%

FIKQX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.49%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и FIKQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.05%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%1.70%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		0.24%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%

Correlation

The correlation between FTHRX and FIKQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between FTHRX and FIKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX
Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с PDBAXFIKQX с SCHRFIKQX с FXAIX

Доходность на риск

FTHRX vs. FIKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FIKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFIKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.30

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.96

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.63

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

4.89

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FIKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKQX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FIKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFIKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FIKQX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке FIKQX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FIKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHRXFIKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-18.53%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.13%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-6.05%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.53%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.72%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.22%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.04%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FIKQX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHRXFIKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.38%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.74%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

3.93%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

6.00%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

5.48%

-2.08%

Сравнение комиссий FTHRX и FIKQX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKQX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FIKQX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FIKQX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		4.01%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FTHRX and FIKQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKQX has higher volatility (1.38%) compared to FTHRX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs FIKQX's -18.53%.

FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и FIKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор