PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с FIKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с FIKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и FIKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и FIKQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%1.70%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		-0.21%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у FIKQX с доходностью -0.21%.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

FIKQX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с PDBAXFIKQX с FXAIXFIKQX с JNK

Сравнение комиссий FTHRX и FIKQX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIKQX в 0.36%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Доходность на риск

FTHRX vs. FIKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c FIKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXFIKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.37

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.64

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

4.72

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. FIKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FIKQX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и FIKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXFIKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.95

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Корреляция

Корреляция между FTHRX и FIKQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и FIKQX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FIKQX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		3.66%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и FIKQX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке FIKQX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FIKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXFIKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-18.53%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.83%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-18.53%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.16%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.30%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.98%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и FIKQX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXFIKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.48%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.58%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.39%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

5.98%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

5.51%

-2.12%