Сравнение FIKQX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKQX и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKQX и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | -0.21% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKQX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью -0.12%.
FIKQX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKQX и SCHR
FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Доходность на риск
FIKQX vs. SCHR — Ранг доходности на риск
FIKQX
SCHR
Сравнение FIKQX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKQX | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.69 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.22 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKQX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIKQX и SCHR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKQX и SCHR
Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 3.66% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FIKQX и SCHR
Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKQX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -16.11% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.39% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -15.07% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.06% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.66% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.77% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKQX и SCHR
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKQX | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.35% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.32% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.84% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.36% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.47% | +1.04% |