PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции FTHNX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 13.10% против 10.57% соответственно.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий FTHNX и HASCX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.33

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.85

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.48

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между FTHNX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и HASCX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и HASCX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-58.90%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.64%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-28.34%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-42.15%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.18%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.81%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и HASCX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.91%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

14.39%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

21.62%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

20.68%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.82%

-2.72%