PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%12.91%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAXCTSIX с NBMIX

Сравнение комиссий FTHNX и CTSIX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTHNX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.48

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.65

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

13.94

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTHNX и CTSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и CTSIX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и CTSIX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-50.83%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.38%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-50.60%

+25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.48%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-21.12%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и CTSIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

13.35%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

21.82%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

29.67%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

27.87%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

29.76%

-9.66%