Сравнение FTHNX с CTSIX
FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while CTSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 5 years, FTHNX returned 11.23%/yr vs 11.14%/yr for CTSIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHNX charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности FTHNX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHNX показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 35.59%.
FTHNX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.84%
CTSIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 68.24%
- 3 года*
- 35.13%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHNX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 10.52% | 11.69% | 15.81% | 22.18% | -7.73% | 30.44% | 10.05% | 12.91% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 35.59% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FTHNX and CTSIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between FTHNX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHNX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
FTHNX
CTSIX
Сравнение FTHNX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHNX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.65 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 23.22 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHNX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.52 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FTHNX и CTSIX
Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHNX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -50.83% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -12.38% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -28.40% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -50.60% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -20.64% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.00% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHNX и CTSIX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 4.23%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHNX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 9.40% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 21.29% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 27.70% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 28.00% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 29.78% | -9.66% |
Сравнение комиссий FTHNX и CTSIX
FTHNX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHNX и CTSIX
Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHNX Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund | 0.26% | 0.28% | 7.84% | 1.60% | 0.95% | 3.55% | 0.11% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 0.00% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
FTHNX and CTSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.40%) compared to FTHNX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FTHNX dropped -37.78% vs CTSIX's -50.83%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHNX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор