Сравнение FTHI с HOII
FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
FTHI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.60%
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 4.31% | 0.67% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between FTHI and HOII is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHI vs. HOII — Ранг доходности на риск
FTHI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTHI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHI и HOII
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -55.38% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -36.68% | +33.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 34,045.59% | -34,036.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 34,045.59% | -34,032.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 34,045.59% | -34,031.30% |
Сравнение комиссий FTHI и HOII
FTHI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и HOII
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 9.56% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHI and HOII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 9.56% for FTHI.
They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.85% for FTHI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для FTHI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор