Сравнение FTHI с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
FTHI и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции FTHI превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 8.05% против 2.06% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и FTSD
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
FTHI vs. FTSD — Ранг доходности на риск
FTHI
FTSD
Сравнение FTHI c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 3.40 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 5.07 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 23.06 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и FTSD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и FTSD
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и FTSD
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -5.32% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -0.93% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -5.08% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -5.32% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.07% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.61% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.20% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и FTSD
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.53% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 0.87% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 1.96% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 1.83% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 1.79% | +12.58% |