PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FTHF и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и TDIV

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FTHF и TDIV

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FTHF vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.25

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.87

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.27

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

7.79

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.25

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.76

+0.69

Корреляция

Корреляция между FTHF и TDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и TDIV

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и TDIV

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-31.97%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.07%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.52%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.88%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.80%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и TDIV

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

6.10%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

13.70%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

23.52%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

20.45%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

20.73%

+3.51%