PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FTHF и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и QCLN

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%25.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FTHF и QCLN

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FTHF vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.63

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.23

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.97

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

12.27

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.63

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.15

+1.31

Корреляция

Корреляция между FTHF и QCLN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и QCLN

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и QCLN

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-76.18%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.18%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-45.67%

+35.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-43.54%

+39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.24%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и QCLN

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 13.67% и 13.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

13.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

27.33%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

37.76%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

37.87%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

34.62%

-10.38%