PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTHF is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Emerging Markets Human Flourishing Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past year, FTHF returned 109.33% vs 120.21% for QCLN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHF показывает доходность 51.24%, а QCLN немного выше – 52.94%.

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и QCLN

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%25.86%

Correlation

The correlation between FTHF and QCLN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between FTHF and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и QCLN

Секторы
FTHF
QCLN

Технологии

40.7%
20.8%

Финансовые услуги

27.7%
1.9%

Сырьевые материалы

10.3%
9.4%

Энергетика

7.2%
13.2%

Промышленность

6.2%
30.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
9.4%

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FTHF
40.7%
QCLN
20.8%

Финансовые услуги

FTHF
27.7%
QCLN
1.9%

Сырьевые материалы

FTHF
10.3%
QCLN
9.4%

Энергетика

FTHF
7.2%
QCLN
13.2%

Промышленность

FTHF
6.2%
QCLN
30.2%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.4%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FTHF
2.5%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

FTHF
1.0%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.6%
QCLN
9.4%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
QCLN

-

Недвижимость

FTHF

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEM
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTHF vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.49

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

7.62

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

26.28

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

3.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.20

+1.66

Просадки

Сравнение просадок FTHF и QCLN

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-76.18%

+58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-15.86%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-20.99%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-43.45%

+39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.59%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и QCLN

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеют волатильность 12.15% и 12.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

12.56%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

26.02%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

34.88%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

37.97%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

34.91%

-9.46%

Сравнение комиссий FTHF и QCLN

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и QCLN

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and QCLN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to FTHF (12.15%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 120.21% vs 109.33% for FTHF. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTHF has been the lower-risk option at 12.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 120.21% return vs 109.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.15% for QCLN.

FTHF is categorized as Emerging Markets Diversified, while QCLN is Alternative Energy Equities. FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор