PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

FTHF и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и PEMX

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий FTHF и PEMX

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

FTHF vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.52

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.61

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

14.76

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между FTHF и PEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и PEMX

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и PEMX

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-14.91%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.45%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.73%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.89%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.53%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и PEMX

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

10.37%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

15.91%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

20.51%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.17%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.17%

+7.07%