PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с MEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

FTHF и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и MEMX

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 7.64%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с MEM

Сравнение комиссий FTHF и MEMX

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

FTHF vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.52

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.19

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.50

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

14.46

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между FTHF и MEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и MEMX

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MEMX в 4.54%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и MEMX

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.27%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.70%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-10.31%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.54%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.56%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и MEMX

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

10.72%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

16.25%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

20.41%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.07%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

16.07%

+8.17%