PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с MEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FTHF is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past year, FTHF returned 109.33% vs 70.49% for MEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 51.24%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 33.07%.

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и MEMX

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%15.53%

Correlation

The correlation between FTHF and MEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FTHF and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и MEMX

Секторы
FTHF
MEMX

Технологии

40.7%
39.5%

Финансовые услуги

27.7%
25.1%

Сырьевые материалы

10.3%
2.6%

Энергетика

7.2%
2.8%

Промышленность

6.2%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
7.8%

Здравоохранение

0.5%
4.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

FTHF
40.7%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

FTHF
27.7%
MEMX
25.1%

Сырьевые материалы

FTHF
10.3%
MEMX
2.6%

Энергетика

FTHF
7.2%
MEMX
2.8%

Промышленность

FTHF
6.2%
MEMX
9.6%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.4%
MEMX
2.1%

Коммунальные услуги

FTHF
2.5%
MEMX
1.1%

Коммуникационные услуги

FTHF
1.0%
MEMX
3.4%

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.6%
MEMX
7.8%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
MEMX
4.5%

Недвижимость

FTHF

-

MEMX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEM
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

FTHF vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.11

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

4.82

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

19.20

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

3.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.45

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FTHF и MEMX

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.27%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.70%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.97%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.49%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.68%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и MEMX

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

9.43%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

19.04%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

21.53%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

17.09%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

17.09%

+8.36%

Сравнение комиссий FTHF и MEMX

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и MEMX

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности MEMX в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and MEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs MEMX's -19.27%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 70.49% for MEMX. On fees, FTHF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 70.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.98% for FTHF.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.79% for MEMX.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор