Сравнение FTHF с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FTHF и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTHF и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHF и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 15.23% | 65.30% | -8.14% | 18.14% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FTHF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 31.41%
- 1 год
- 76.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHF и KNG
И FTHF, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
FTHF vs. KNG — Ранг доходности на риск
FTHF
KNG
Сравнение FTHF c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHF | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.38 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.64 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.47 | +4.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 1.70 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHF | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.38 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.49 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между FTHF и KNG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHF и KNG
Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.91% | 4.40% | 3.34% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FTHF и KNG
Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHF | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -35.12% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -10.55% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -6.79% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.10% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.94% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHF и KNG
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHF | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 3.36% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 7.47% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 13.64% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 13.63% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 17.30% | +6.94% |