PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FTHF is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Emerging Markets Human Flourishing Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, FTHF returned 109.33% vs 51.55% for GRID. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 51.24%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%.

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и GRID

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.40%

Correlation

The correlation between FTHF and GRID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between FTHF and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и GRID

Секторы
FTHF
GRID

Технологии

40.7%
11.0%

Финансовые услуги

27.7%

-

Сырьевые материалы

10.3%
0.0%

Энергетика

7.2%

-

Промышленность

6.2%
65.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%
20.4%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
3.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FTHF
40.7%
GRID
11.0%

Финансовые услуги

FTHF
27.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FTHF
10.3%
GRID
0.0%

Энергетика

FTHF
7.2%
GRID

-

Промышленность

FTHF
6.2%
GRID
65.2%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.4%
GRID

-

Коммунальные услуги

FTHF
2.5%
GRID
20.4%

Коммуникационные услуги

FTHF
1.0%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.6%
GRID
3.5%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
GRID

-

Недвижимость

FTHF

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DFEM
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FTHF vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.67

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.50

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

4.42

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

16.72

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.67

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.57

+1.29

Просадки

Сравнение просадок FTHF и GRID

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-40.56%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.73%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.33%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.43%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.09%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и GRID

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

7.95%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

16.08%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

19.39%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

21.00%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

22.81%

+2.64%

Сравнение комиссий FTHF и GRID

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и GRID

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and GRID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 51.55% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.77% for GRID.

FTHF is categorized as Emerging Markets Diversified, while GRID is Alternative Energy Equities. FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.70% for GRID.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор