PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

FTHF и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и EMM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%12.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий FTHF и EMM

И FTHF, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

FTHF vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.11

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.73

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.74

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

12.09

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.74

+0.68

Корреляция

Корреляция между FTHF и EMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и EMM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и EMM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-21.99%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.75%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-11.39%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.82%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.34%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и EMM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

11.02%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

15.75%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

19.63%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.69%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.69%

+6.55%