PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с DFEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).

FTHF и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и DFEV

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 6.14%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с DFEMFTHF с FRDMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGS

Сравнение комиссий FTHF и DFEV

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEV в 0.43%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

FTHF vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFDFEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.05

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.63

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.75

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

11.33

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.83

+0.59

Корреляция

Корреляция между FTHF и DFEV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и DFEV

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFEV в 2.47%

TTM2025202420232022
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и DFEV

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и DFEV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-18.49%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.98%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-8.81%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.77%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.16%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и DFEV

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

9.05%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

12.83%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

17.70%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

15.99%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

15.99%

+8.25%