PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

FTHF и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и DEHP

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с CGNGFTHF с DIEMFTHF с DFEV
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий FTHF и DEHP

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

FTHF vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.79

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.40

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.87

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

11.20

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DEHP равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.79

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.60

+0.86

Корреляция

Корреляция между FTHF и DEHP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и DEHP

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и DEHP

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-22.90%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-13.16%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.02%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.91%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.37%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и DEHP

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

9.53%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

15.54%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

20.55%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.88%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.88%

+6.36%