PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHF с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FTHF is passively managed, while AVEE is actively managed. Over the past year, FTHF returned 104.83% vs 25.84% for AVEE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 49.58%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

FTHF

1 день
-1.10%
1 месяц
10.33%
С начала года
49.58%
6 месяцев
58.75%
1 год
104.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и AVEE

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		49.58%65.30%-8.14%13.24%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between FTHF and AVEE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between FTHF and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTHF и AVEE

Секторы
FTHF
AVEE

Технологии

40.7%
22.5%

Финансовые услуги

27.7%
9.3%

Сырьевые материалы

10.3%
9.5%

Энергетика

7.2%
2.2%

Промышленность

6.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

0.6%
11.3%

Здравоохранение

0.5%
6.9%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

FTHF
40.7%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

FTHF
27.7%
AVEE
9.3%

Сырьевые материалы

FTHF
10.3%
AVEE
9.5%

Энергетика

FTHF
7.2%
AVEE
2.2%

Промышленность

FTHF
6.2%
AVEE
18.2%

Потребительский защитный сектор

FTHF
3.4%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

FTHF
2.5%
AVEE
2.9%

Коммуникационные услуги

FTHF
1.0%
AVEE
2.8%

Потребительский циклический сектор

FTHF
0.6%
AVEE
11.3%

Здравоохранение

FTHF
0.5%
AVEE
6.9%

Недвижимость

FTHF

-

AVEE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с NSIFTHF с XCNYFTHF с DIEMFTHF с FEMR
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

FTHF vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.55

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.16

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

2.44

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

7.81

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.55

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.07

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FTHF и AVEE

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHFAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-20.21%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-10.65%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.97%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.67%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

3.32%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и AVEE

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHFAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

6.43%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

13.99%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

16.75%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

16.61%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

16.61%

+8.83%

Сравнение комиссий FTHF и AVEE

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и AVEE

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.01%4.40%3.34%0.51%

Часто задаваемые вопросы

FTHF and AVEE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (11.97%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, FTHF leads with 104.83% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 104.83% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

FTHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.02% for AVEE.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.42% for AVEE.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор