PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

FTHF и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и AVEE

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%13.24%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с CGNGFTHF с DIEMFTHF с DEHP
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий FTHF и AVEE

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FTHF vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.40

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.88

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

2.06

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

7.31

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.40

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.86

+0.60

Корреляция

Корреляция между FTHF и AVEE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и AVEE

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и AVEE

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-20.21%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.14%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.32%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.78%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.41%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и AVEE

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

7.59%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

11.96%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

17.26%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.02%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

16.02%

+8.22%