PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTGS is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 17.32%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

FTGS

1 день
0.34%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.01%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и TDVG

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		3.57%12.78%15.76%33.69%1.09%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%13.45%13.95%4.12%

Correlation

The correlation between FTGS and TDVG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between FTGS and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и TDVG

Секторы
FTGS
TDVG

Технологии

32.6%
26.2%

Здравоохранение

17.5%
12.4%

Финансовые услуги

15.3%
19.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.2%

Промышленность

11.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.0%

Энергетика

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.9%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

FTGS
32.6%
TDVG
26.2%

Здравоохранение

FTGS
17.5%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

FTGS
15.3%
TDVG
19.3%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.2%
TDVG
7.2%

Промышленность

FTGS
11.2%
TDVG
13.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
6.1%
TDVG
1.0%

Энергетика

FTGS
4.8%
TDVG
5.3%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.3%
TDVG
6.9%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
TDVG
2.8%

Недвижимость

FTGS

-

TDVG
1.6%

Коммунальные услуги

FTGS

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с JENSX
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

FTGS vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGSTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.75

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.51

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.35

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

9.64

-6.46

FTGS vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGS и TDVG

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, примерно равная максимальной просадке TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-19.20%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-7.24%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-14.02%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.61%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.72%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.76%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и TDVG

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.70%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.60%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

9.76%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.92%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.90%

+3.21%

Сравнение комиссий FTGS и TDVG

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и TDVG

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and TDVG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGS has higher volatility (4.34%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, FTGS leads with 17.32% vs 15.63% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTGS has performed better with a 17.32% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.09% for FTGS.

They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор