Сравнение FTGS с SGRT
FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTGS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 44.94%.
FTGS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 3.57% | 1.53% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
Correlation
The correlation between FTGS and SGRT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FTGS
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTGS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTGS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTGS и SGRT
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -17.87% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.67% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.23% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 35.33% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 35.33% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 35.33% | -18.22% |
Сравнение комиссий FTGS и SGRT
FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и SGRT
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.09% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTGS and SGRT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.09% for FTGS.
Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FTGS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор