PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTGS tracks the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%1.95%

Correlation

The correlation between FTGS and MFUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between FTGS and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и MFUS

Секторы
FTGS
MFUS

Технологии

30.6%
21.8%

Здравоохранение

17.6%
13.5%

Финансовые услуги

16.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.6%

Промышленность

12.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.3%

Энергетика

4.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
10.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FTGS
30.6%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
MFUS
10.6%

Промышленность

FTGS
12.3%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
MFUS
5.3%

Энергетика

FTGS
4.8%
MFUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
MFUS
10.3%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
MFUS
2.8%

Недвижимость

FTGS

-

MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

FTGS

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

FTGS vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.63

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.77

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.41

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

18.13

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.63

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.79

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FTGS и MFUS

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-35.21%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.39%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-15.39%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.00%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.55%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и MFUS

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.33% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.22%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.72%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.03%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.35%

-0.20%

Сравнение комиссий FTGS и MFUS

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и MFUS

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and MFUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGS has higher volatility (3.33%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, MFUS leads with 22.25% vs 18.88% for FTGS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 22.25% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор