PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FTGS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		-3.03%12.78%15.76%33.69%1.09%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FTGS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.03%
1 год
14.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с QQQFTGS с FMAG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FTGS и IQM

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FTGS
First Trust Growth Strength ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FTGS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.72

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.33

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

12.47

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.72

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.78

+0.20

Корреляция

Корреляция между FTGS и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и IQM

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и IQM

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-44.91%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.71%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.86%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-12.55%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.72%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и IQM

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.54%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

12.71%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

23.53%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

33.40%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

28.67%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

30.73%

-13.41%