Сравнение FTGS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FTGS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGS и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | -3.03% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
FTGS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS и IOO
FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FTGS vs. IOO — Ранг доходности на риск
FTGS
IOO
Сравнение FTGS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.13 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.26 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.66 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.44 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.36 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между FTGS и IOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и IOO
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.10% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и IOO
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -55.85% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.40% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.98% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -11.34% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.63% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и IOO
Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 5.54%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.23% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.71% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.24% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.97% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.74% | -0.42% |