Сравнение FTGS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
FTGS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | -3.03% | 2.85% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
FTGS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGS и GQGU
FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
FTGS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FTGS
GQGU
Сравнение FTGS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTGS и GQGU составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGS и GQGU
Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.10% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGS и GQGU
Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -6.65% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.24% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.21% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 9.66% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 9.66% | +7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 9.66% | +7.66% |