PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGS и GQGU


2026 (YTD)2025
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
-3.03%2.85%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


FTGS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.03%
1 год
14.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Growth Strength ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий FTGS и GQGU

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

FTGS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGSGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

FTGS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.02

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTGS и GQGU составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и GQGU

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GQGU в 0.94%


TTM2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF
0.10%0.16%0.39%0.62%0.21%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и GQGU

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-6.65%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.24%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.21%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

9.66%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

9.66%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

9.66%

+7.66%