PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с AIRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 17.32%/yr vs 37.01%/yr for AIRR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 32.79%.

FTGS

1 день
0.34%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.01%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.48%
1 год
62.89%
3 года*
37.01%
5 лет*
26.09%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		3.57%12.78%15.76%33.69%1.09%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.79%27.92%33.45%31.43%2.05%

Correlation

The correlation between FTGS and AIRR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between FTGS and AIRR shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTGS и AIRR

Секторы
FTGS
AIRR

Технологии

32.6%
0.7%

Здравоохранение

17.5%

-

Финансовые услуги

15.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Промышленность

11.2%
92.4%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTGS
32.6%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

FTGS
17.5%
AIRR

-

Финансовые услуги

FTGS
15.3%
AIRR
6.9%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.2%
AIRR

-

Промышленность

FTGS
11.2%
AIRR
92.4%

Коммуникационные услуги

FTGS
6.1%
AIRR

-

Энергетика

FTGS
4.8%
AIRR
3.8%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.3%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
AIRR

-

Недвижимость

FTGS

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FTGS

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с JENSX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FTGS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGSAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.40

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.10

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.83

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

17.62

-14.44

FTGS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGS и AIRR

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-42.37%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-13.09%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-27.95%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.08%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.46%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.58%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 4.34%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.81%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

20.61%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

26.36%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

25.43%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

26.33%

-9.22%

Сравнение комиссий FTGS и AIRR

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и AIRR

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and AIRR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.81%) compared to FTGS (4.34%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 37.01% vs 17.32% for FTGS. On fees, FTGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 37.01% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор