PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGRX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGRX с VSMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

FTGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGRX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGRX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		-2.25%26.22%25.36%25.83%-9.51%25.63%12.30%30.47%-7.95%17.25%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTGRX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FTGRX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.62% соответственно.

FTGRX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
25.63%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.82%

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FTGRX:
FTGRX с FBGRXFTGRX с FSPGXFTGRX с BBUSFTGRX с FLCPXFTGRX с FNILXFTGRX с FNSTXFTGRX с FSELX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Сравнение комиссий FTGRX и VSMPX

FTGRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FTGRX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGRX
Ранг доходности на риск FTGRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGRX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGRXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.98

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.50

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.51

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.11

7.25

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGRX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGRX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGRX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGRXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.98

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между FTGRX и VSMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGRX и VSMPX

Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VSMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		3.52%3.44%2.20%1.60%3.88%4.34%7.59%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGRX и VSMPX

Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGRXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-34.97%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-12.41%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-25.35%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-34.97%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.21%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.65%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGRX и VSMPX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 5.56% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGRXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.49%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.61%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.37%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.39%

-0.25%