PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGRX с SCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGRX с SCPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGRX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M) and SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FTGRX returned 15.83%/yr vs 14.10%/yr for SCPAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FTGRX charges 1.15%/yr vs 0.47%/yr for SCPAX.

Доходность

Сравнение доходности FTGRX и SCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGRX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у SCPAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции FTGRX превзошли акции SCPAX по среднегодовой доходности: 15.83% против 14.10% соответственно.

FTGRX

1 день
-1.03%
1 месяц
1.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.74%
1 год
29.13%
3 года*
24.48%
5 лет*
15.32%
10 лет*
15.83%

SCPAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.59%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.83%
1 год
27.57%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGRX и SCPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		9.12%26.22%25.36%25.83%-9.51%25.63%12.30%30.47%-7.95%17.25%
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		10.82%17.63%23.52%23.34%-15.28%30.28%11.94%27.89%-7.38%19.78%

Correlation

The correlation between FTGRX and SCPAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.95

The correlation between FTGRX and SCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с FTGRX:
FTGRX с FBGRXFTGRX с FSPGXFTGRX с BBUSFTGRX с FCNTXFTGRX с FSELXFTGRX с VTSAXFTGRX с DFIEX
Часто сравнивают с SCPAX:
SCPAX с CAVAXSCPAX с SDLAXSCPAX с ENIAXSCPAX с IGIAXSCPAX с POGSXSCPAX с SSEYXSCPAX с RCKSX

Доходность на риск

FTGRX vs. SCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGRX
Ранг доходности на риск FTGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCPAX
Ранг доходности на риск SCPAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGRX c SCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGRXSCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.35

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

16.04

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGRX vs. SCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGRX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCPAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGRX и SCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGRXSCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FTGRX и SCPAX

Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки SCPAX в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и SCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGRXSCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-62.45%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.31%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-26.22%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-38.69%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-38.69%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.59%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-12.37%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.73%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGRX и SCPAX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGRXSCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.55%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.59%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.21%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

24.75%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

22.19%

-4.06%

Сравнение комиссий FTGRX и SCPAX

FTGRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SCPAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGRX и SCPAX

Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SCPAX в 13.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGRX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M		3.15%3.44%2.20%1.60%3.88%4.34%7.59%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		13.56%15.03%21.17%3.99%5.69%31.78%8.75%13.15%33.17%14.67%5.33%15.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FTGRX and SCPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTGRX has higher volatility (2.88%) compared to SCPAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FTGRX dropped -52.75% vs SCPAX's -62.45%.

SCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGRX и SCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор