Сравнение FTGRX с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
FTGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGRX и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGRX и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGRX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M | -2.25% | 26.22% | 25.36% | 25.83% | -9.51% | 25.63% | 12.30% | 15.97% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGRX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
FTGRX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.82%
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGRX и BBUS
FTGRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
FTGRX vs. BBUS — Ранг доходности на риск
FTGRX
BBUS
Сравнение FTGRX c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGRX | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.51 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.01 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGRX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTGRX и BBUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGRX и BBUS
Дивидендная доходность FTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGRX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M | 3.52% | 3.44% | 2.20% | 1.60% | 3.88% | 4.34% | 7.59% | 12.62% | 21.28% | 15.95% | 1.52% | 3.66% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTGRX и BBUS
Максимальная просадка FTGRX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGRX и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGRX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -35.35% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.12% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -25.46% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.86% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.57% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.61% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGRX и BBUS
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 5.56% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGRX | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.54% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.33% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.04% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.75% | -1.61% |