PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617F8095

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

5 февр. 2008 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FTGRX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M

Популярные сравнения:
FTGRX с FBGRX FTGRX с FSPGX FTGRX с BBUS
Популярные сравнения:
FTGRX с FBGRX FTGRX с FSPGX FTGRX с BBUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) показал доход в 5.15% с начала года и 15.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTGRX составила 12.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FTGRX

С начала года

5.15%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

2.46%

1 год

15.15%

3 года

16.91%

5 лет

19.50%

10 лет

12.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-1.18%-5.01%-0.73%8.38%5.15%
20241.55%5.07%4.46%-1.96%4.76%2.55%0.46%2.21%1.63%0.24%4.77%-2.56%25.36%
20238.24%-2.33%1.88%2.85%-1.19%5.60%4.27%-1.90%-3.31%-2.27%8.20%4.11%25.83%
20220.21%-0.89%0.95%-8.57%2.46%-10.04%8.31%-3.57%-9.92%12.78%6.69%-5.39%-9.51%
2021-0.82%8.51%3.86%4.90%2.58%-0.37%0.16%1.27%-3.11%5.97%-3.76%4.59%25.64%
2020-2.22%-9.21%-13.38%10.02%3.78%2.75%4.24%6.02%-4.15%-3.10%15.79%5.82%13.45%
20197.63%3.27%1.14%4.46%-7.20%6.46%1.03%-2.51%2.21%3.69%4.23%3.35%30.47%
20185.50%-5.43%-2.90%1.38%1.47%0.58%4.85%1.82%0.42%-5.06%0.19%-9.94%-7.95%
20170.75%3.62%-0.33%0.72%0.00%1.60%1.90%-0.46%2.68%0.89%2.82%1.91%17.25%
2016-6.12%-1.37%6.82%1.24%1.67%-1.65%4.70%1.16%0.37%-0.61%4.90%1.83%13.00%
2015-5.00%7.32%-2.39%2.88%0.54%-1.84%1.51%-7.04%-3.14%8.43%0.19%-2.25%-1.93%
2014-4.24%4.36%1.50%0.26%2.44%2.07%-0.92%3.05%-0.92%1.80%2.20%-0.68%11.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTGRX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTGRX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M (FTGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.33$0.65$0.83$1.35$1.93$2.84$2.75$0.26$0.57$0.60

Дивидендный доход

2.10%2.20%1.60%3.88%4.34%8.49%12.62%21.28%15.95%1.52%3.66%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.23$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.28$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.12$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.19$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.64$0.00$0.00$0.00$0.57$1.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.70$1.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$1.11$2.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$0.00$0.00$0.00$0.54$2.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.17$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.22$0.57
2014$0.41$0.00$0.00$0.00$0.20$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M показал максимальную просадку в 53.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class M составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.02%7 мая 2008 г.2109 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.944
-35.31%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-23.63%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.357
-19.94%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.211
-18.54%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...