Сравнение FTF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTF и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTF и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF Franklin Limited Duration Income Trust | -2.29% | 4.16% | 19.50% | 12.22% | -23.49% | 6.72% | 9.01% | 18.45% | -15.28% | 9.44% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTF показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTF уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.11% против 14.08% соответственно.
FTF
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 4.11%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTF и FXAIX
FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTF
FXAIX
Сравнение FTF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTF | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.52 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 7.30 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FTF и FXAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTF и FXAIX
Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTF Franklin Limited Duration Income Trust | 12.66% | 12.00% | 11.13% | 11.41% | 12.62% | 10.26% | 9.50% | 10.73% | 12.37% | 10.86% | 6.56% | 6.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTF и FXAIX
Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -33.79% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -12.13% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -24.50% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -33.79% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.23% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.83% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.53% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTF и FXAIX
Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTF | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.34% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 9.53% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 18.32% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 16.92% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.05% | -4.18% |