PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTF с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTF (Franklin Limited Duration Income Trust) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FTF is a Multisector Bonds fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FTF is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, FTF returned 3.81%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FTF charges 3.92%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FTF и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции FTF уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.81% против 15.66% соответственно.

FTF

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.83%
3 года*
10.25%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.81%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTF и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-0.57%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.44%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FTF and FXAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с FSELXFTF с FCNTXFTF с CRMVXFTF с FSPGXFTF с DBSCXFTF с CBLDX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FTF vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.52

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.42

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.36

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

15.70

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.52

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.82

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FTF и FXAIX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-33.79%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-8.89%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-18.76%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-24.50%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-33.79%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.79%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.90%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и FXAIX

Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 2.39%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.83%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

8.97%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

11.86%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

16.91%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

18.07%

-4.19%

Сравнение комиссий FTF и FXAIX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и FXAIX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.70%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FTF and FXAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to FTF (2.39%). In terms of maximum drawdown, FTF dropped -51.15% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTF и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор