PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTF и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.12%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.44%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FTF уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 4.13% против 19.08% соответственно.

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.91%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.13%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с AXSIXFTF с BWDTXFTF с CBLDXFTF с DBSCXFTF с FCNTXFTF с FNILX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FTF и FBGRX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FTF vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.13

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.73

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.00

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.92

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.13

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.47

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между FTF и FBGRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и FBGRX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.64%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FTF и FBGRX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-58.64%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-13.89%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-43.08%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-43.08%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-8.68%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-12.58%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.51%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и FBGRX

Текущая волатильность для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

7.83%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

14.08%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

24.98%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

24.93%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

23.63%

-9.76%