PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTF с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTF с BWDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

FTF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2003 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FTF и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTF и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-2.12%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.44%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FTF показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.46%
1 год
1.91%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.20%
10 лет*
4.13%

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Limited Duration Income Trust

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с AXSIXFTF с CBLDXFTF с FNILXFTF с FSELXFTF с FSPGXFTF с FSPSX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB

Сравнение комиссий FTF и BWDTX

FTF берет комиссию в 3.92%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

FTF
Franklin Limited Duration Income Trust
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

FTF vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTF c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFBWDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.98

-3.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

5.72

-5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.15

-1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

3.82

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

17.10

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTF vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTF на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTF и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.98

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.88

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.76

-1.47

Корреляция

Корреляция между FTF и BWDTX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTF и BWDTX

Дивидендная доходность FTF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности BWDTX в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.64%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTF и BWDTX

Максимальная просадка FTF за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTF и BWDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTFBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-10.06%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-1.22%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-6.35%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-0.64%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-0.69%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.27%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTF и BWDTX

Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTFBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.63%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

0.89%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

1.94%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

2.19%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

2.21%

+11.66%