PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с SSO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 25.51%/yr vs 24.51%/yr for SSO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 19.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 25.51%, а акции SSO немного отстают с 24.51%.

FTEC

1 день
3.38%
1 месяц
6.58%
С начала года
28.48%
6 месяцев
30.07%
1 год
56.15%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.43%
10 лет*
25.51%

SSO

1 день
3.47%
1 месяц
3.60%
С начала года
19.08%
6 месяцев
19.83%
1 год
52.23%
3 года*
34.86%
5 лет*
19.63%
10 лет*
24.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		28.48%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between FTEC and SSO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.89

The correlation between FTEC and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и SSO

Секторы
FTEC
SSO

Технологии

98.3%
25.7%

Промышленность

0.6%
5.3%

Финансовые услуги

0.5%
24.1%

Энергетика

0.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FTEC
98.3%
SSO
25.7%

Промышленность

FTEC
0.6%
SSO
5.3%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
SSO
24.1%

Энергетика

FTEC
0.4%
SSO
2.3%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
SSO
7.0%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
SSO
6.4%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
SSO
1.2%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

SSO
3.2%

Здравоохранение

FTEC

-

SSO
5.9%

Недвижимость

FTEC

-

SSO
1.3%

Коммунальные услуги

FTEC

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

FTEC vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.13

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.69

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.89

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

12.36

-1.56

FTEC vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и SSO

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-84.67%

+49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-18.17%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-35.21%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-46.73%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-59.34%

+24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-1.64%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-19.54%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.24%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и SSO

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

9.28%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

19.45%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

24.68%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

33.82%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

35.98%

-11.14%

Сравнение комиссий FTEC и SSO

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и SSO

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.33%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and SSO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.43%) compared to SSO (9.28%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.51% vs 24.51% for SSO. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.51% return vs 24.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.33% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while SSO is Leveraged Equities. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.87% for SSO.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор