PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTEC с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с QTUM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTEC returned 19.15%/yr vs 25.57%/yr for QTUM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 37.28%.

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%

QTUM

1 день
-1.93%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
34.32%
С начала года
37.28%
1 год
63.73%
3 года*
44.19%
5 лет*
25.57%
10 лет*
—
Всё время*
26.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

QTUM

Defiance Quantum ETF
$59.37M$59.16M$110.84M

Сравнение доходности по годам FTEC и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-18.06%
QTUM
Defiance Quantum ETF		37.28%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between FTEC and QTUM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between FTEC and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и QTUM

Секторы
FTEC
QTUM

Технологии

98.6%
81.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.6%

Финансовые услуги

0.5%
0.0%

Промышленность

0.3%
8.9%

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.6%
QTUM
81.4%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.5%
QTUM
6.6%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
QTUM
0.0%

Промышленность

FTEC
0.3%
QTUM
8.9%

Энергетика

FTEC
0.3%
QTUM

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.1%
QTUM
2.0%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
QTUM

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

QTUM

-

Здравоохранение

FTEC

-

QTUM
1.2%

Недвижимость

FTEC

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с WQTM.DEQTUM с CHPXQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

FTEC vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTEC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.55

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.98

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

10.67

-3.86

FTEC vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и QTUM

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-38.45%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-21.51%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-25.39%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-38.45%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-10.98%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-8.27%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

5.99%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и QTUM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 9.07%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.19%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

26.90%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

32.06%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

27.83%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

27.75%

-2.73%

Сравнение комиссий FTEC и QTUM

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и QTUM

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QTUM в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.79%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and QTUM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (12.19%) compared to FTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 25.57% vs 19.15% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 25.57% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.35% for FTEC.

FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Fidelity and Defiance. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор