PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEC с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

FTEC и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEC и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции FTEC уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.28% против 27.88% соответственно.

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий FTEC и PSI

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

FTEC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTECPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.39

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.87

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

5.63

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

20.32

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTECPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.39

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Корреляция

Корреляция между FTEC и PSI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и PSI

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FTEC и PSI

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FTECPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-62.96%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-18.67%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-44.85%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-44.85%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.53%

-7.31%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-16.05%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

5.17%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и PSI

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) составляет 8.01%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что FTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTECPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

15.33%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

29.78%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

43.67%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

37.34%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

34.67%

-10.10%