Сравнение FTEC с MSFT
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FTEC returned 24.98%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTEC имеют среднегодовую доходность 24.98%, а акции MSFT немного отстают с 24.39%.
FTEC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.29%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 24.98%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам FTEC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 24.27% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FTEC and MSFT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FTEC and MSFT has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FTEC
MSFT
Сравнение FTEC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.53 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -1.08 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и MSFT
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -69.38% | +34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -33.91% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -33.91% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -37.15% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -37.15% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -27.46% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -21.78% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 16.48% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и MSFT
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.02% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 10.52% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 22.31% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 25.42% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 26.66% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 27.06% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и MSFT
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and MSFT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FTEC (10.02%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs MSFT's -69.38%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор