PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с GSIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FTEC is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FTEC returned 48.62% vs 45.35% for GSIB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.02%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
48.62%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%1.09%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between FTEC and GSIB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.48

The correlation between FTEC and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и GSIB

Секторы
FTEC
GSIB

Технологии

98.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

0.5%
100.0%

Промышленность

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FTEC
98.5%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

FTEC
0.5%
GSIB

-

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
GSIB
100.0%

Промышленность

FTEC
0.4%
GSIB

-

Энергетика

FTEC
0.4%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.1%
GSIB

-

Сырьевые материалы

FTEC

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

GSIB

-

Здравоохранение

FTEC

-

GSIB

-

Недвижимость

FTEC

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

FTEC

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

FTEC vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.59

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.58

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.28

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

11.54

-2.18

FTEC vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и GSIB

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-17.71%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-13.90%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-2.05%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

3.94%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и GSIB

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

5.59%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

14.41%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

17.63%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

18.51%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

18.51%

+6.30%

Сравнение комиссий FTEC и GSIB

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и GSIB

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and GSIB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, FTEC leads with 48.62% vs 45.35% for GSIB. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 48.62% return vs 45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.34% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Themes. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор