Сравнение FTEC с FREL
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.27%/yr vs 5.51%/yr for FREL. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 24.27% против 5.51% соответственно.
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
FREL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.68M | $7.24M | $7.19M | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FTEC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 13.87% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FTEC and FREL is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between FTEC and FREL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. FREL — Ранг доходности на риск
FTEC
FREL
Сравнение FTEC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.62 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.24 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и FREL
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -42.61% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -8.45% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -17.54% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -34.40% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -42.61% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -1.97% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -9.82% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.62% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и FREL
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 4.08% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 10.64% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 13.77% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 18.92% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 20.73% | +4.29% |
Сравнение комиссий FTEC и FREL
И FTEC, и FREL имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и FREL
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FREL в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.21% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and FREL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FREL (4.08%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FTEC leads with 24.27% vs 5.51% for FREL. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.27% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC and FREL have the same expense ratio: 0.08% per year.
FREL has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.35% for FTEC.
FTEC is categorized as Technology Equities, while FREL is REIT. FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор