Сравнение FTEC с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FTEC и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTEC и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTEC и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 4.84% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTEC и FELG
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTEC vs. FELG — Ранг доходности на риск
FTEC
FELG
Сравнение FTEC c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEC | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.28 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.39 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FTEC и FELG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и FELG
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FELG в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTEC и FELG
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTEC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -23.89% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -16.17% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -11.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.57% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 4.73% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и FELG
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTEC | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 6.95% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.45% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 22.60% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 20.23% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 20.23% | +4.34% |