PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEC с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTEC с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. FTEC is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, FTEC returned 30.29%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FTEC и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTEC показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

FTEC

1 день
0.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
24.27%
6 месяцев
24.36%
1 год
51.03%
3 года*
30.29%
5 лет*
20.63%
10 лет*
24.98%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTEC и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.27%22.11%29.40%53.30%-16.02%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between FTEC and CGDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between FTEC and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTEC и CGDV

Секторы
FTEC
CGDV

Технологии

98.3%
34.1%

Промышленность

0.6%
13.2%

Финансовые услуги

0.5%
6.8%

Энергетика

0.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
10.6%

Сырьевые материалы

0.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Здравоохранение

-

11.5%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FTEC
98.3%
CGDV
34.1%

Промышленность

FTEC
0.6%
CGDV
13.2%

Финансовые услуги

FTEC
0.5%
CGDV
6.8%

Энергетика

FTEC
0.4%
CGDV
3.8%

Коммуникационные услуги

FTEC
0.0%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

FTEC
0.0%
CGDV
10.6%

Сырьевые материалы

FTEC
0.0%
CGDV
2.9%

Потребительский защитный сектор

FTEC

-

CGDV
5.5%

Здравоохранение

FTEC

-

CGDV
11.5%

Недвижимость

FTEC

-

CGDV
1.1%

Коммунальные услуги

FTEC

-

CGDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FTEC vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEC c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTECCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.27

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.11

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.83

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.19

-3.82

FTEC vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEC на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEC и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTEC и CGDV

Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTECCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-21.82%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-9.75%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-14.28%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-0.98%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.60%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.09%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEC и CGDV

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTECCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

4.52%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

9.80%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

12.13%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

15.57%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

15.57%

+9.24%

Сравнение комиссий FTEC и CGDV

FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEC и CGDV

Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FTEC and CGDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.02%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, FTEC leads with 30.29% vs 24.15% for CGDV. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 30.29% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.34% for FTEC.

FTEC is categorized as Technology Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Capital Group. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTEC и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор