Сравнение FTCVX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCVX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCVX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M | 3.94% | 17.67% | 7.70% | 12.42% | -15.82% | 9.35% | 41.70% | 27.83% | -1.88% | 8.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCVX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FTCVX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.08% соответственно.
FTCVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 10.99%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCVX и FXAIX
FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FTCVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FTCVX
FXAIX
Сравнение FTCVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCVX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.49 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.52 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 7.30 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FTCVX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCVX и FXAIX
Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M | 10.48% | 10.89% | 1.66% | 3.03% | 3.18% | 20.07% | 10.32% | 2.74% | 9.06% | 3.78% | 4.32% | 9.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FTCVX и FXAIX
Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -33.79% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -12.13% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -24.50% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.10% | -33.79% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -6.23% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.83% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.53% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCVX и FXAIX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.34% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.53% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 18.32% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 16.92% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.05% | -4.51% |