PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCS с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCS с BCHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. FTCS is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past 3 years, FTCS returned 10.45%/yr vs 14.24%/yr for BCHP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.35%.

FTCS

1 день
1.85%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
2.44%
С начала года
6.52%
1 год
9.75%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.50%

BCHP

1 день
-0.92%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-0.35%
1 год
1.46%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCS и BCHP

2026 (YTD)202520242023
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		6.52%6.46%11.19%7.96%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.35%10.20%20.55%13.14%

Correlation

The correlation between FTCS and BCHP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between FTCS and BCHP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCS и BCHP

Секторы
FTCS
BCHP

Финансовые услуги

20.0%
23.9%

Промышленность

19.6%
9.3%

Здравоохранение

18.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Технологии

13.6%
31.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
18.4%

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FTCS
20.0%
BCHP
23.9%

Промышленность

FTCS
19.6%
BCHP
9.3%

Здравоохранение

FTCS
18.5%
BCHP
3.9%

Потребительский защитный сектор

FTCS
14.2%
BCHP

-

Технологии

FTCS
13.6%
BCHP
31.5%

Потребительский циклический сектор

FTCS
7.7%
BCHP
13.1%

Коммуникационные услуги

FTCS
2.3%
BCHP
18.4%

Энергетика

FTCS
2.1%
BCHP

-

Сырьевые материалы

FTCS
2.1%
BCHP

-

Недвижимость

FTCS

-

BCHP
1.2%

Коммунальные услуги

FTCS

-

BCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с VIGFTCS с SPHD
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с ACSIBCHP с PSC

Доходность на риск

FTCS vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCS c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCSBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.09

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.23

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.08

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

0.25

+2.58

FTCS vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCS и BCHP

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCSBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-18.56%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-18.12%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-18.56%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.19%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.05%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.91%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и BCHP

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 4.11%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCSBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.57%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

13.81%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

16.68%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.92%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.92%

-1.39%

Сравнение комиссий FTCS и BCHP

FTCS берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и BCHP

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.09%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FTCS and BCHP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.57%) compared to FTCS (4.11%). In terms of maximum drawdown, FTCS dropped -53.64% vs BCHP's -18.56%.

On 3-year performance, BCHP leads with 14.24% vs 10.45% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCHP has performed better with a 14.24% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for BCHP.

FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCHP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Principal. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.58% for BCHP.

FTCS currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCS и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор