PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		-2.51%12.17%8.05%11.38%-15.20%8.18%22.41%13.24%-3.44%9.81%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FTCIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.27% соответственно.

FTCIX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.70%
1 год
8.66%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.34%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Conservative Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FTCIX:
FTCIX с VIMAXFTCIX с PULSFTCIX с CCLAXFTCIX с QBDSXFTCIX с FRDPXFTCIX с SCLAXFTCIX с TSAIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FTCIX и IOEZX

FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FTCIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCIX
Ранг доходности на риск FTCIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.84

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.69

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между FTCIX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCIX и IOEZX

Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCIX
Franklin Conservative Allocation Fund		5.47%5.99%2.52%2.40%3.73%8.58%13.27%7.14%7.71%1.51%1.76%4.93%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FTCIX и IOEZX

Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-56.15%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-11.71%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-21.47%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.18%

-38.12%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.99%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.64%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.84%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCIX и IOEZX

Текущая волатильность для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) составляет 2.71%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.25%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

8.69%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

15.56%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

13.90%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

16.44%

-7.41%