Сравнение FTCHX с RYSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и RYSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTCHX Invesco Technology Fund	0.39%	20.77%	34.49%	47.38%	-39.96%	13.00%	46.14%	35.62%	-0.88%	34.78%
RYSIX Rydex Electronics Fund	7.77%	42.02%	16.66%	55.69%	-32.46%	38.65%	56.73%	59.80%	-12.42%	31.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 16.66% против 24.83% соответственно.

FTCHX

1 день: 5.79%

1 месяц: -7.82%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.56%

1 год: 42.77%

3 года*: 26.80%

5 лет*: 9.55%

10 лет*: 16.66%

RYSIX

1 день: 6.05%

1 месяц: -6.02%

С начала года: 7.77%

6 месяцев: 14.72%

1 год: 80.29%

3 года*: 30.15%

5 лет*: 18.06%

10 лет*: 24.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Technology Fund

Название символа

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с FTCHX:

FTCHX с qqq FTCHX с QQQ FTCHX с FSELX FTCHX с XLK FTCHX с IITU.L FTCHX с ROBO FTCHX с MLAAX

Часто сравнивают с RYSIX:

RYSIX с SHGTX RYSIX с FSELX RYSIX с XLK RYSIX с VGT RYSIX с VFINX RYSIX с SWPPX RYSIX с TQQQ

Сравнение комиссий FTCHX и RYSIX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.

RYSIX

Rydex Electronics Fund

FTCHX

Invesco Technology Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTCHX	RYSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	2.06	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	2.67	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.38	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	4.59	-1.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	17.20	-7.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTCHX	RYSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	2.06	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.51	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.75	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.26	+0.08

Корреляция

Корреляция между FTCHX и RYSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и RYSIX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности RYSIX в 3.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTCHX Invesco Technology Fund	26.45%	26.56%	13.59%	0.80%	1.60%	27.66%	7.06%	9.58%	9.01%	4.14%	6.98%	6.88%
RYSIX Rydex Electronics Fund	3.01%	3.24%	1.73%	0.00%	0.00%	3.34%	2.04%	0.01%	10.18%	0.05%	0.00%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и RYSIX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, примерно равная максимальной просадке RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и RYSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTCHX	RYSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.78%	-88.66%	+0.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.29%	-17.54%	+3.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.89%	-43.80%	-4.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.89%	-43.80%	-4.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-9.72%	+0.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.55%	-50.02%	+13.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	4.68%	-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и RYSIX

Invesco Technology Fund (FTCHX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX) имеют волатильность 13.28% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTCHX	RYSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.28%	13.05%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.72%	25.43%	-2.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.92%	39.54%	-8.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	35.72%	-7.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	33.24%	-7.09%

Сравнение FTCHX с RYSIX

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и RYSIX

Сравнение доходности по годам FTCHX и RYSIX

Доходность по периодам

FTCHX

RYSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTCHX и RYSIX

Доходность на риск

FTCHX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

FTCHX

RYSIX

Сравнение FTCHX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTCHX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и RYSIX

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и RYSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и RYSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)